Журнал изменений

Что и зачем мы меняем в стратегиях и системе — честная хронология. Новые изменения сверху.

2026-06-13

Расчистка: оставлен единственный верифицированный край (PMOPT)

Остановлены и удалены все стратегии/сканеры без доказанного края: DYNPROB (вердикт KILL, юнит −$39 на 311 раундах) и его технический фид egtwo, NRSCAN (0 зачётных за 369 сканов), PMKX и PMLX (нулевая исполнимая прибыль после комиссий). Данные сохранены в архив как датасеты.
Остаётся PMOPT — единственная гипотеза, прошедшая офлайн-бэктест (favorite-longshot bias на крипто-страйках: фейд глубоких лонгшотов +4.6пп, кластерный CI [3.3,5.8], робастно по обоим направлениям и BTC/ETH/SOL). Идёт форвард-подтверждение на живых рынках. Реальных денег нет.

2026-06-12

Карточка «DYNPROB · фикс $5» — контроль без Келли

По запросу оператора добавлен контрольный двойник DYNPROB: те же входы (расхождение ≥5пп на T−60) и те же сделки, но фиксированная ставка $5 вместо ¼-Келли. Чистое сравнение манименеджмента на идентичной серии: сайзинг не меняет знак результата, только форму кривой (просадки/волатильность).

2026-06-11

egtwo закрыт досрочно; DYNPROB переведён на ¼-Келли с юнит-контролем

egtwo (Коэф-2 · мейкер-тест) закрыт досрочно — вердикт по темпу: за время теста налилось всего 9 филов, набрать 150 независимых раундов к дедлайну 10.07 недостижимо. Вывод: пассивный мейкер-лаг на 5-минутных рынках не ловится — лимитки по best bid почти не наливаются. Карточка снята с дашборда; сам движок остаётся работать как технический фид котировок и резолюций для DYNPROB.
Карточка DYNPROB теперь показывает ¼-Келли-трек от банка $100 (ставка = min(max($1, ¼·f·банк), 10% банка), банк пересобирается хронологически при каждом расчёте) — так виден эффект сайзинга. Параллельный юнит-трек $1 сохранён и остаётся ГЛАВНЫМ для валидации: планка к микро-реалу — юнит-плюс после комиссий на 150+ независимых раундах в обеих половинах выборки.

2026-06-11

DYNPROB вышел в форвард: живой логгер расхождений + бумажные сделки на сайте

Сигнал DYNPROB — единственный, прошедший Фазу 0 и контроль скептика, — переведён в форвард-проверку: на сервере живой логгер на каждом раунде в T−60 фиксирует P(UP) модели против цены рынка, а бумажный движок по зафиксированным правилам (расхождение ≥5пп → сторона модели, фикс $1, тейкер-учёт с комиссиями 3%/1.5%, справочный мейкер-вариант) публикует сделки в новую карточку на дашборде.
Правила и планка зафиксированы ДО старта: любой разговор о реале — только после плюса ПОСЛЕ комиссий на 150+ независимых форвард-раундах в обеих половинах выборки. Оговорки честно в карточке: лонгшот-профиль и статистическая незначимость офлайн-результата (t≈1.8). Реальных денег нет.

2026-06-11

Дашборд очищен: остался решающий тест + исследования Фазы 0

Удалены все неактивные стратегии (eglate, egcal, udk, мартингейлы 8/3) — их гипотезы статистически закрыты в минус, финальные цифры в журнале. На дашборде остался единственный живой эксперимент: Коэф-2 · мейкер-тест (дедлайн 10 июля).
Добавлена секция «Исследования — Фаза 0»: NRSCAN (сканер перекосов NegRisk-событий, 3 недели наблюдения) и DYNPROB (динамическая вероятность из индикаторов против цены рынка, офлайн-бэктест). Оба — сбор данных без ставок, критерии зафиксированы заранее.

2026-06-11

Большой аудит: остановлен балласт, починен фид, закрыта дыра замка, новая глава

Polymarket ~8.06 сменил формат ценового потока — движки слепли при рестарте. Найдено и починено на всех инстансах + поставлен вотчдог (авторестарт при мёртвом фиде).
По аудиту остановлены 5 стратегий со статистически закрытыми гипотезами: eglate (51% vs нужно 62%), udk (края андердога нет), mart/mart3 (мартингейл подтвердил разорительность эмпирикой), egcal (0 входов за 719 раундов). Карточки сохранены с финальными итогами. Остался единственный живой эксперимент — мейкер-тест Коэф-2.
Закрыта критичная дыра: супервайзер реала не взводил PROD-замок стратегий (мартингейл теоретически мог попасть в реал). Теперь PROD=true передаётся всегда — предохранители работают.
Новая глава по итогам научного поиска: документированный край живёт на ДЛИННЫХ событийных рынках (недооценка фаворитов, slope 1.3–1.8 на 292 млн сделок). Стартовала Фаза 0 — холодный бэктест калибровки длинных фаворитов (без денег) + подготовка логгера NegRisk-перекосов.

2026-06-08

Удалены минусовые паузнутые стратегии (egprog, egedge, egcombo)

Убрали три endgame-стратегии, стоявшие на паузе и в минусе/без перспективы (egprog −$22, egedge −$15, egcombo — 2 сделки). Дашборд очищен от балласта; остались только живые: udk, egtwo (мейкер-тест), egcal, eglate + мартингейлы 8/3.

2026-06-08

Удалены варианты мартингейла 4/5/6 шагов

Убрали mart4, mart5, mart6 (по запросу) — оставили ряд 3/7/8 шагов как достаточный для сравнения длины прогрессии. Заодно освободились слоты биржевых фидов (меньше движков — стабильнее остальные стратегии).

2026-06-08

Полный A/B-ряд мартингейла: 3,4,5,6,7,8 шагов Фибоначчи

Добавлены варианты 5 [1,1,2,3,5], 6 [1,1,2,3,5,8] и 7 [1,1,2,3,5,8,13] шагов — теперь на дашборде полный ряд из 6 длин прогрессии (3/4/5/6/7/8). Все с общим ядром: андердог коэф 3, окно входа 60–180с, стоп-серия на 10.
Цель — полноценно сравнить, какая длина прогрессии Фибоначчи даёт лучший баланс между отыгрышем серии и просадкой. Все только бумага, в реал не допускаются.

2026-06-08

Два варианта мартингейла с короткой Фибоначчи (4 и 3 шага)

По запросу — две копии улучшенного мартингейла с укороченной прогрессией: «Мартингейл-4 шага» [1,1,2,3] и «Мартингейл-3 шага» [1,1,2]. После исчерпания шагов ставка сбрасывается к базе $1 и серия начинается заново.
Цель — A/B-сравнение длины прогрессии: короче прогрессия = меньше разгон ставки и просадка, но слабее отыгрыш серии. Все три (8/4/3 шага) имеют общую базу: вход на андердога коэф 3, окно входа 60–180с, стоп-серия на 10. Только бумага, в реал не допускаются.

2026-06-08

Мартингейл-Фибоначчи: исправлен по данным + выведен на дашборд

Разбор 559 сделок показал: исход определяется временем входа. В окне 60–180с до закрытия андердог выигрывает ~40% (плюс), а при входе раньше 180с — лишь 26% (минус). Старая версия входила слишком рано — отсюда минус. Теперь вход только в окне 60–180с.
Добавлена стоп-серия: после 10 проигрышей подряд — пауза 1 час и сброс ставки к базе (раньше серии доходили до 19). Защита от разгона ставки.
Стратегия выведена на дашборд /predict как эксперимент (только бумага, в реал не допускается — мартингейл разорителен по Монте-Карло). Копит чистую форвард-статистику.

2026-06-08

Новая стратегия «Коэф-2» — вход только на коэффициенте ~2.0 (по данным)

Разобрали 1640 наших сделок по цене входа. Нашли резкий край ровно на коэф ~2.0: цена 0.50–0.525 → винрейт 80% при безубытке 51% (+29 пунктов, +$179). На фаворитах (цена 0.80+) — стабильный минус (фаворит-парадокс: высокий винрейт не покрывает высокую цену). Край держится по 5 разным стратегиям — не случайность одной.
Смысл: у дедлайна малый перевес обычно удерживается, а рынок осторожно держит цену у 0.50 — этот разрыв и есть край. Создали стратегию, которая входит ТОЛЬКО в зоне цены 0.45–0.54 с направленным перевесом, консервативные деньги (⅛-Kelly, потолок 10% банка).
Запустили в бумаге на форвард-валидацию. В реал — только после подтверждения: винрейт ≥70% на коэф ≥1.9 на 150+ форвард-сделках. Честно держим планку, чтобы не рисковать реальными деньгами на малой выборке.

2026-06-07

egcal: убрали сессию (24/7) + ослабили жёсткие пороги

Стратегия egcal стояла и не торговала: сессионный фильтр (00–13 UTC) блокировал её всю US-сессию, а в разрешённые часы жёсткие пороги (цена≤0.65 + z≥1.5) почти никогда не совпадали.
Убрали сессионный фильтр — egcal работает 24/7. Ослабили ручные пороги (z≥1.0, цена до 0.80), потому что главный фильтр края у egcal — это сам откалиброванный EV-гейт (он отсекает дорогую зону точнее любого ручного порога). Так стратегия начнёт реально входить, сохранив калибровку как источник края.
Сбросили её статистику — копит заново под новой логикой.

2026-06-07

Рыночные ордера ($1 минимум) + бумага на $100

Главное: бот переведён на РЫНОЧНЫЕ ордера. Раньше мост ставил лимитные (минимум 5 акций ~$3 — поэтому мелкие заявки отклонялись). Теперь рыночные, минимум Polymarket — $1 (как ручные ставки в интерфейсе). Реал теперь работает и с маленьким депозитом.
Пересчитали рекомендацию бюджета: жёсткого $200 больше нет. Kelly не упирается в $1-минимум при банке ~$13 (сильный край) — ~$23 (слабый). Рекомендуемый бюджет снижен до $30, комфортный минимум — $15. Выше — крупнее ставки, но не обязательно.
Бумажным стратегиям выставили стартовый банк $100 и сбросили статистику — копят заново под рыночными ордерами и калибровкой.
Размен рыночного ордера: исполняется по лучшей доступной цене (возможно проскальзывание пары центов), но у нас в гейте запас 10 центов — край не страдает.

2026-06-07

Правильная изоляция мультистратегии в реале — ограничение снято

Сделали корректную изоляцию: каждая реальная стратегия теперь работает в своей рабочей папке (sessions/<стратегия>/). Код грузится из общей папки, но логи резолюции, прогресс и состояние пишутся в отдельную папку каждой стратегии. Проверено в sim-режиме.
Теперь несколько стратегий на одном кошельке НЕ путают статистику — учёт, Kelly и тормоза считаются по своим сделкам. Ограничение «по одной за раз» снято: можно запускать несколько реальных стратегий безопасно.
Плюс мелочь из аудита: прогресс-состояние стратегий тоже пишется атомарно (temp+rename).

2026-06-07

Повторный аудит: откат хрупкого фикса, возврат к надёжному

Повторный аудит выявил, что вчерашний способ изоляции лога резолюции (тег в имени файла) — хрупкий: ядро движка тег не читает, и путь записи/чтения легко рассинхронизировался бы, сломав учёт в реале. Откатили к простому надёжному пути.
Тормоза по просадке вернули к расчёту по реализованному PnL (вычитание открытой ставки давало ложные срабатывания). Добавили проверку свежести live-снимка, чтобы зависший файл не блокировал пересчёт банка.
Известное ограничение: в РЕАЛЕ пока запускайте по ОДНОЙ стратегии за раз — при нескольких на одном кошельке статистика может перепутаться (на деньги не влияет, только на учёт). Правильную изоляцию нескольких реал-стратегий сделаем отдельным шагом.

2026-06-07

Полировка по аудиту: тормоза, приор Kelly, надёжность записи

Тормоза по просадке теперь учитывают ОТКРЫТУЮ (ещё не закрытую) ставку как риск — раньше они «видели» убыток только после закрытия раунда, теперь реагируют на риск в полёте.
При пересчёте банка (когда добавляешь/убираешь стратегию) больше не рвём стратегию с открытой позицией — ждём её закрытия, чтобы не потерять учёт ставки.
Приор вероятности Kelly снижен с 0.74 до 0.70 — консервативнее на первых 20 сделках (ближе к откалиброванной реальности, меньше риск переставки на старте).
Размер позиции теперь считается по фактически исполненным акциям (а не запрошенным) — точнее при частичном исполнении.
Все статусные JSON пишутся атомарно (temp+rename) — сайт никогда не прочитает наполовину записанный файл.
Пропуск незарезолвленной сделки теперь логируется (раньше «молча забывали»).

2026-06-07

Реал без жёсткого минимума депозита + явная вероятность в расчёте ставки

Убрали жёсткий минимум депозита в реальной торговле: стратегия теперь работает при ЛЮБОМ депозите. При малом банке она сама пропускает входы, которые не может оплатить (минимум заявки Polymarket — 5 акций), а не блокируется целиком. Ниже рекомендуемого бюджета — просто предупреждаем (нужно ~$200 для нормального роста по Kelly), но не мешаем торговать.
В основании каждой ставки сделали ВЕРОЯТНОСТЬ явной: было «винрейт W%», стало «вероятность W% (наш винрейт)». Плюс добавили цену входа и саму формулу Kelly: f = p−(1−p)/b. Теперь видно всё, что участвует в расчёте: вероятность, цена/коэф, дробь Kelly f, банк, и итоговая/фактическая ставка.

2026-06-07

Аудит кода: исправили 2 бага реальной торговли

Провели аудит торгового кода. Нашли и исправили две проблемы, важные для реальной торговли (на бумаге не влияли).
Баг учёта PnL при нескольких реал-стратегиях: они делили один файл резолюции на кошельке → PnL мог приписаться чужой стратегии. Изолировали файл по сессии — теперь учёт, Kelly и тормоза считаются по своим сделкам.
Минимум заявки Polymarket (5 акций) не соблюдался: реал-заявки на 2-3 акции отклонялись биржей. Добавили минимум 5 акций в реал-режиме (с проверкой, что это в пределах риск-лимита 30% банка).
Остальные находки аудита (мелкие, не критичные) — в плане на доработку.

2026-06-07

Калибровка вероятности на ВСЕХ стратегиях + чистый перезапуск

Применили откалиброванную по нашим данным вероятность (вместо самоуверенной модели Φ(z)) ко всем стратегиям: eglate, egedge, egcombo, egprog (egcal уже была). Теперь гейт входа везде считает EV по реальной вероятности (~78%, а не мнимым 95%) и сам отсекает дорогие убыточные входы.
Так как калибровка меняет отбор входов, старая статистика под прежней моделью стала несравнима. Сбросили статистику всех бумажных стратегий — копят заново под честной вероятностью, чтобы сравнение было чистым. (Это бумага, не реальные деньги; накопленные данные уже дали нам кривую калибровки.)
Уточнение по бюджету: минимум для ЗАПУСКА стратегии в реале — $20 (ниже стратегия ждёт пополнения). $200 — это РЕКОМЕНДУЕМЫЙ бюджет для роста (где Kelly начинает компаундировать), а не обязательный минимум. Реал работает и с $20, просто доход капается малыми суммами.

2026-06-07

Инфраструктурный этап: оракул, мульти-CEX консенсус, портфельная защита

Проверили идею «считать от настоящей цены расчёта (Chainlink)»: оказалось, движок УЖЕ подписан на Chainlink-оракул и использует именно его как основную цену — то есть мы уже измеряем перевес от правильной цены. Подтверждено в коде.
Добавили в egcal мульти-CEX консенсус: вход только если Binance И Coinbase согласны, какая сторона ведёт. Если биржи расходятся (вик/дислокация одной площадки) — пропуск. Плюс killswitch: при расхождении бирж >$50 рынок считается сломанным.
Добавили портфельную защиту в супервайзер: наши стратегии коррелированы (ставят на один 5-мин исход), поэтому при ≥2 активных просадки складываются — если суммарная просадка достигла −20% общего банка, аварийный стоп ВСЕХ (ловит коррелированный слив раньше индивидуального −30%).

2026-06-07

Новая флагманская стратегия egcal + все улучшения из исследования

Провели большое исследование идей (20+ агентов, веб-поиск, адверсариальная проверка). Из 32 идей отобрали реализуемые на наших данных без новой инфраструктуры.
Главное открытие: разбор 407 наших сделок (z → реальный исход) показал, что модель вероятности Φ(z) переоценивает себя на 14–33 процентных пункта (при z≥1.5 говорит 92–100%, по факту винрейт ~78%). Из-за этого фильтр входа пускал в дорогие убыточные сделки.
Собрали флагман egcal со всеми улучшениями: (1) откалиброванная по нашим данным вероятность вместо самоуверенной формулы; (2) фильтры комбо (цена≤0.65, z≥1.5, сессия, f>0); (3) vol-режим (торгуем только в средней полосе волатильности); (4) антизапаздывание (не входим, если стакан уже переоценился). Запущена на бумаге.
Идеи, требующие новой инфраструктуры (свой WS-фид оракула Chainlink для расчёта от настоящей цены расчёта, консенсус нескольких бирж, лимит суммарной экспозиции в супервайзере) — в плане на следующий этап.

2026-06-07

Чистка ростера: убрали стратегии без края

Удалили 7 стратегий с отрицательным краем (винрейт ниже точки безубыточности на их коэффициентах): «сильный фаворит» и его сессионная версия (−4.4 и −5.2пп на 700+ сделках — «ловушка фаворита» не подтвердилась), а также egsnap, egz2, egsess, egparlay, egoscar.
Оставили только перспективное: eglate и egprog (край в плюсе, базовые), egcombo (строгий фильтр цена≤0.65) и egedge.
Докрутили egedge: раньше фильтр был цена≤0.80 + f>0 и давал минус (−4.7пп) — порог не отсекал убыточную зону 0.76–0.80. Сделали цену ≤0.70 и сбросили статистику. Теперь это «средняя ступень» градиента: eglate ≤0.80 → egedge ≤0.70 → egcombo ≤0.65.

2026-06-07

Серьёзная работа с мани-менеджментом + стратегия egcombo

Провели глубокое исследование систем ставок (Kelly, Мартингейл, анти-Мартингейл, Оскар) + Монте-Карло на наших реальных числах. Вывод: мини-Мартингейл при наших коэффициентах ведёт к разорению (37% на симуляции), а постоянный рост даёт только дробный Kelly при реальном крае.
Добавили стратегию «Эндшпиль · комбо»: вход только при цене ≤0.65 + сильном сигнале z≥1.5 + в сессии Азия/Европа (00–13 UTC) + положительном крае f>0. Меньше сделок, но каждая с математическим перевесом.
Добавили аварийный тормоз по просадке: если стратегия теряет −30% своего банка — авто-стоп для защиты бюджета (это не Мартингейл, а защита).
Перевели бумажную торговлю на рекомендуемый бюджет $30, чтобы видеть, как Kelly компаундирует при достаточном банке.

2026-06-06

Несколько стратегий сразу, карточки, очистка статистики

Разрешили запускать несколько стратегий одновременно на одном кошельке — банк делится поровну, суммарный риск не превышает депозит.
Выбор стратегий переделали в карточки с кнопками Запуск/Стоп: активные сверху, неактивные приглушены, результат прямо в карточке.
Добавили рекомендуемый минимальный депозит под каждую стратегию (минимум $20) — ниже него стратегия ждёт пополнения, чтобы заявки не упирались в минимум биржи (5 акций).
Добавили кнопку «Очистить статистику» и страницу реальной статистики каждой стратегии (график PnL, все сделки).
Стратегия egedge: вход только при положительном крае (f>0), без бесперевесных входов.

2026-06-05

Запуск реальной торговли + расчёт ставки по Kelly от депозита

Реализовали панель реальной торговли: ставка считается дробным Kelly от реального депозита, без авто-стопов (до ручной остановки).
В статистике показали честное основание каждой ставки: винрейт, коэффициент, дробь Kelly и фактический размер.
Убрали стратегию favprog (гипотеза «ставка на фаворита» не подтвердилась — край ≈ 0).

Это раздел в активной разработке — стратегии и правила управления капиталом улучшаются по мере накопления данных.